Opções Estratégias As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. As estratégias de opções de várias pernas envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis associadas com o preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições de mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. O Radio Playbook Opções é trazido a você por TradeKing Group, Inc. cópia 2016 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Valores mobiliários oferecidos através da TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC .10 Opções Estratégias a serem Conhecidas Muitas vezes, os traders saltam para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade eo poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, weve montado este slide show, que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade eo poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, weve montado este slide show, que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia. Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente, e simultaneamente escrever (ou vender) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores usam frequentemente esta posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os activos, e estão a tentar gerar lucros adicionais (através do recebimento do prémio de chamada) ou proteger contra uma potencial diminuição do valor dos activos subjacentes. 2. Married Put Em uma estratégia casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um Número equivalente de acções. Os investidores irão usar esta estratégia quando eles estão otimistas sobre o preço dos ativos e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço de ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar esta estratégia, consulte Married Puts: A Protective Relationship). 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Preço de exercício mais alto. Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda como um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e teriam a mesma data de vencimento. Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Put: Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of-the - - opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear o lucro sem vender suas ações. 6. Long Straddle Uma longa estratégia de opções straddle é quando um investidor compra tanto uma chamada e opção de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente E data de expiração simultaneamente. Um investidor, muitas vezes, usar esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente vai mover sigificantly, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. Esta estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. 7. Estrangulamento Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda será normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções serão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente mais baratos do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obtenha uma fortaleza Hold On Lucro com estrangulamentos.) 8. Butterfly Spread Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos. Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de greve. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) no preço de exercício mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (put) a um preço de exercício maior (menor) A um preço de exercício ainda mais elevado (inferior). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Definindo Armadilhas de Lucro com Espaldas de Borboletas.) 9. Condor de Ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de i ron. Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor.) Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (risk-free) no simulador Investopedia. Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta espalhar, esta estratégia difere porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro. Lucro e perda são ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos ao mesmo tempo em que limitam o risco. Nada contido nesta publicação se destina a constituir pareceres legais, fiscais, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser aplicadas sem a obtenção de conselhos legais, fiscais e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial na negociação de opções. Assim é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Opções oferecem estratégias alternativas para os investidores a lucrar com a negociação de valores subjacentes, desde que o iniciante entende. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, chamados de papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. Uma quantidade que um homeowner deve pagar antes que o seguro cobre os danos causados por um furacão. Inscreva-se no boletim de Finanças Pessoais para determinar quais os produtos financeiros que melhor se adaptam ao seu estilo de vida Obrigado por se inscrever na opção Finanças Pessoais. Carregar o leitor. BREAKING DOWN Opção de Venda Uma opção de venda torna-se mais valiosa à medida que o preço da ação subjacente se deprecia em relação ao preço de exercício. Por outro lado, uma opção de venda perde seu valor à medida que o estoque subjacente aumenta eo tempo de expiração se aproxima. Deterioração do tempo O valor de uma opção de venda diminui devido ao decadência do tempo, porque a probabilidade de o estoque cair abaixo do preço de exercício especificado diminui. Quando uma opção perde seu valor de tempo, o valor intrínseco é sobrando, o que equivale à diferença entre o preço de exercício menos o preço da ação. Out-of-the-money e opções de venda de dinheiro têm um valor intrínseco de zero porque não haveria nenhum benefício de exercer a opção. Os investidores poderiam vender as ações no curto prazo ao preço de mercado atual, ao invés de exercer uma opção de venda out-of-the-money a um preço de exercício indesejável, o que geraria perdas. Por exemplo, suponha que um investidor possua uma opção de venda no estoque hipotético TAZR com um preço de exercício de 25 que expira em um mês. Portanto, o investidor tem o direito de vender 100 ações da TAZR a um preço de 25 até a data de vencimento no próximo mês, que é geralmente a terceira sexta-feira do mês. Se as ações da TAZR caírem para 15 e o investidor exercer a opção, o investidor poderia comprar 100 ações da TAZR por 15 no mercado e vender as ações para o escritor de opções para 25 cada. Conseqüentemente, o investidor faria 1.000 (100 x (25-15)) na opção de venda. Observe que a quantidade máxima de lucro potencial neste exemplo ignora o prêmio pago para obter a opção de venda. Exemplo de opção de venda curta Ao contrário de uma opção de venda comprada, uma opção de venda curta obriga um investidor a assumir a entrega ou a comprar acções da acção subjacente. Suponha que um investidor é otimista sobre o estoque hipotético FAB, que está negociando atualmente em 42,50, e não acredita que vai cair abaixo de 35 nas próximas duas semanas. O investidor poderia coletar um prêmio escrevendo uma opção de venda na FAB com um preço de exercício de 35 para 1,50. Portanto, o investidor iria recolher um total de 150, ou 1,50 100. Se FAB fechar acima de 35, o investidor iria manter o prémio recolhido desde as opções iria expirar para fora do dinheiro e ser inútil. Em contrapartida, se a FAB encerrar abaixo de 35, o investidor deverá adquirir 100 ações da FAB em 35, devido à obrigação contratual. Estratégias de Opção Geralmente, uma Estratégia de Opção envolve a compra e / ou venda simultânea de diferentes contratos de opção, Combinação. Eu digo geralmente porque há tal uma variedade larga das estratégias da opção que usam múltiplas pernas como sua estrutura, entretanto, mesmo uma uma perna opção longa da chamada pode ser vista como uma estratégia da opção. Sob o link Options101, você pode ter notado que os exemplos de opção fornecidos apenas olharam para tomar um comércio opção ao mesmo tempo. Ou seja, se um comerciante pensava que o preço da ação Coca Colas ia aumentar no próximo mês uma maneira simples de lucrar com este movimento, limitando o seu risco é comprar uma opção de compra. Claro, ele / ela também poderia vender uma opção de venda. Mas o que se ele / ela comprou uma chamada e uma opção de venda no mesmo preço de exercício no mesmo mês de expiração Como poderia um comerciante lucrar com tal cenário Vamos dar uma olhada nesta combinação de opções Neste exemplo, imagine que você comprou (longo) 1 65 opção de call de julho e também comprou 1 65 julho opção de venda. Com a negociação subjacente em 65, os custos de chamada você 2,88 e os custos de colocar 2,88 também. Agora, quando você é o comprador da opção (ou indo por muito tempo) você não pode perder mais do que seu investimento inicial. Assim, youve outlaid um total de 5.76, que é youre perda máxima se tudo der errado. Mas o que acontece se o mercado rallys A opção de venda torna-se menos valioso como o mercado comércios mais altos porque você comprou uma opção que lhe dá o direito de vender o activo - o que significa que por um longo colocar você quer o mercado para ir para baixo. Você pode olhar para um diagrama longo colocar aqui. No entanto, a opção de compra torna-se infinitamente valioso como o mercado comércios mais elevados. Assim, depois que você quebrar longe de seu ponto de equilíbrio mesmo sua posição tem potencial de lucro ilimitado. A mesma situação ocorre se o mercado se vender. A chamada torna-se inútil como negociações abaixo de 67,88 (greve de 65 menos o que você pagou por ele - 2,88), no entanto, a opção de venda torna-se cada vez mais rentável. Se o mercado cai 10, e no vencimento, fecha em 58,50, então sua posição de opção vale 0,74. Você perde o valor total da chamada, que custa 2,88, no entanto, a opção de venda expirou no dinheiro e vale 6,5. Subtrair isso para o montante total pago para a posição, 5,76 e agora a posição vale 0,74. Isso significa que você exercerá seu direito e tomará posse do ativo subjacente ao preço de exercício. Isso significa que você será efetivamente curto as ações subjacentes em 65. Com o preço atual no mercado de negociação em 58,50, você pode comprar de volta as ações e fazer um instante 6,50 por ação para um lucro líquido total de 0,74 por ação. Isso pode não parecer muito, mas considere qual é o seu retorno sobre o investimento. Você outlaid um total de 5,76 e fez 0,74 em um período de dois meses. Isso é um retorno de 12,85 em um período de dois meses com um risco máximo conhecido e potencial de lucro ilimitado. Este é apenas um exemplo de uma combinação de opções. Há muitas maneiras diferentes que você pode combinar contratos de opção juntos, e também com o ativo subjacente, para personalizar seu perfil de risco / recompensa. Você provavelmente percebeu agora que comprar e vender opções requer mais do que apenas uma visão sobre a direção do mercado do ativo subjacente. Você também precisa entender e tomar uma decisão sobre o que você acha que vai acontecer com a volatilidade dos ativos subjacentes. Ou, mais importante, o que acontecerá com a volatilidade implícita das próprias opções. Se o preço de mercado de um contrato de opção implica que é 50 mais caro do que os preços históricos para as mesmas características, então você pode decidir contra a compra nesta opção e, portanto, fazer um movimento para vendê-lo em vez disso. Mas como você pode dizer se uma volatilidade implícita opções é historicamente elevada Bem, a única ferramenta que eu sei que faz isso bem é o Analisador Volcone. Analisa qualquer contrato de opção e compara-o com as médias históricas, ao mesmo tempo que fornece uma representação gráfica dos movimentos de preços através do tempo - sabe como o cone de volatilidade. Uma ótima ferramenta para usar para comparações de preços. De qualquer forma, para mais idéias sobre combinações de opções, dê uma olhada na lista à esquerda e veja qual é a estratégia certa para você. Comentários (99) Peter 18 de novembro de 2015 em 3:59 pm Olá Renee, sim eles já são adicionados como longo ou curto, ou seja, Long Straddle e Long Strangle. Renee 17 de novembro de 2015 às 8:55 pm Poderia adicionar Strange ou Straddle Igwe Zachary Githaiga 30 de março de 2014 às 3:35 am Então, quais são as estratégias em opção negociação bee 25 de fevereiro de 2014 às 16:05 Se I039ve realmente curto um estoque e Ele está negociando agora mais alto, há alguma estratégia de reparo de opção que eu posso usar para limitar minha perda A maioria de estratégia de reparo da opção dá somente o exemplo que começa para fora com uma posição longa em um estoque. Peter O ponto ATM será no preço quotforwardquot, que será ligeiramente superior ao preço das ações, dependendo da taxa de juros. Se as taxas de juros são zero, então o preço ATM será o preço das ações. I039m realmente não sei qual é a melhor volatilidade para usar na verdade. Alguns preferem ficar com uma taxa de um ano, enquanto outros vão usar um nível histórico adequado para a expiração das opções. Qual é o site you039re olhando para os vols Terry B 25 de novembro de 2013 às 5:21 Olá, basta baixar o seu spreadhseet. Coisas incríveis. I039m, principalmente interessado nos deltas para meu uso particular. A) Para o preço padrão do estoque modelo de 25. Notei que as chamadas de dinheiro estavam em .52 eo dinheiro está em -.48 Shouldn039t o. calls ser em .50 eo puts em -50 também , Me deparei com um site que post039s volatilidades históricas para um estoque. 1mo, 2 mo, 3mo, 6mo, 1yr, 2 anos e 3yr. Qual seria o melhor para ligar à sua planilha para calcular delta039s mais precisos. O mais curto prazo 1mo obrigado. Grande planilha Jayant 15 de outubro de 2013 às 12:23 Caro administrador pode u sugerir-me qualquer nova estratégia, exceto essas estratégias .. quero uma nova estratégia, m bem conhecida todas essas estratégias porque m treinador de mercado de opções em kolkata e m também certificada Com NSE. Peter 26 de agosto de 2013 às 6:18 pm É a PampL teórica calculada com 60 dias deixados para maturidade. Steve 26 de agosto de 2013 às 7:33 am O que é exatamente a linha rosa nos diagramas Parece ser alguma média ao longo do tempo, mas eu can039t encontrar uma definição em qualquer lugar. Alvaro frances 15 de abril de 2012 às 5:03 pm Amit Bhutani Olá, por favor, você pode explicar as estratégias que a ortografia em 17 de março de 2012 o dia que eu descrevo abaixo, obrigado 1) Long Combo Nifty Short 2) Combo corto largo Nifty 2) Combo Nifty Long 3) Ratio de Put / Call spreed 3) Rácio de Put / Call spreed 4) Coloque el oso spreed / Spreed Bull de llamadas. 4) Coloque o urso spreed / Call Bull Spreed. Peter 27 de março de 2012 às 5:05 pm Direito - o livro OptionTradingWork é atualmente onlt Black e Scholes. Para opções americanas você pode usar o modelo binomial - há uma planilha na página Binomial. James 27 de março de 2012 às 7:02 am Oi I039ve usou o Option Trading Workbook. xls e comparou-o com avaliações bloomberg e é ligeiramente fora. Especificamente I039m falando sobre as opções americanas no contrato ES mini, por exemplo, ESU2C 1350 Índice É este pricer trabalho para opções americanas, ou é apenas para europeus Qualquer chance que temos uma opções americanas habilitado um :-))))) Peter 26 de março, 2012 em 7:47 pm Você pode escrever um call / put sobre a base de a) a criação de uma posição nua, porque você é bullish / bearish sobre o subjacente b) como parte de uma combinação, como uma chamada coberta, que é usado principalmente para ganhar Uma posição de existências. Amit S Bhuptani 17 de março de 2012 às 1:12 A melhor estratégia que me deparei. 1) Combo curto longo Nifty curto 2) Combo curto Nifty longo 3) Pôr / relação de chamada spreed 4) Põr o urso spreed / Call Bull Spreed. Cumprimentos Amit S Bhuptani. PMS ICICI Sec Ltd. Rakesh 17 de março de 2012 às 10:38 Eu queria saber o básico que eu preciso para manter em mente antes de negociar em quotEXPIRYquot Quando precisamos escrever um CALL / PUT Peter 26 de fevereiro de 2012 às 4:44 pm Mmm , Que é uma pergunta difícil de responder aqui Rakesh -) I039d dizer a sua melhor aposta seria investir em um programa como MultiCharts. MultiCharts pode traçar, varrer e auto-negociar estoques através de muitos corretores diferentes. Além disso, ele fornece uma linguagem de script fácil de usar que permite que você crie e backtest negociação idéias antes de arriscar dinheiro real. Eu tenho isso e amá-lo Rakesh 26 de fevereiro de 2012 às 11:36 am Que coisas eu preciso para manter em mente antes de entrar em negociação intraday em STOCKS Eu também queria saber o procedimento de escolher o estoque certo no comércio intraday Peter 23 de fevereiro de 2012 Às 17:17 Depende do que você define como a greve ATM. Se você simplesmente dizer que a greve ATM é a greve mais próxima do preço das ações, então sim, a chamada terá normalmente um prémio superior ao do put. No entanto, a greve ATM deve realmente ser impulsionada pelo quotforward pricequot do estoque. Como os contratos de opção têm o direito de exercer em um ponto no futuro, seu valor é baseado primeiro no preço futuro do estoque, que é o preço da ação mais o custo de manter o estoque (custo de carry ou taxas de juros) menos qualquer Dividendos recebidos durante esse período. Como você aplicar as taxas de juros e dividendos para o preço das ações atuais você vai calcular um preço diferente para o estoque e este é o verdadeiro preço ATM. Para os comerciantes de varejo que são simplesmente olho balling a tela de opção para ver onde o caixa eletrônico é, apenas usando o preço das ações é bom o suficiente, é por isso que eles notaram que os prémios de chamada são mais elevados do que as puts como o verdadeiro preço a termo é realmente maior do que O preço das ações. Os preços de call, put e de ações para a mesma greve são todos relacionados e não podem violar a paridade de call. Dê uma olhada nesse link para ler mais e me avise se eu perder alguma coisa ou se você tiver alguma dúvida. Joel H. 23 de fevereiro de 2012 às 8:58 Eu acabei de ler um livro sobre opções e um dos pontos de discussão foi que uma chamada ATM sempre terá um prêmio maior do que um colocar na mesma greve. Se eu encontrar um colocar que tem um prémio mais elevado, em seguida, uma chamada no mesmo preço de exercício, é este incomum Existe uma maneira de tirar proveito de tal situação É justo supor que esta é uma situação temporária Obrigado antecipadamente. Se a opção for out-of-the-money, então, sim, ele vai começar a perder valor muito rapidamente como expiração abordagens. Se você está feliz com qualquer lucro que você já fez, então você deve sair enquanto pode. Ash 23 de fevereiro de 2012 às 1:39 Oi Pedro, tenho uma pergunta sobre quando fechar a minha posição sobre uma opção de chamada. Atualmente, tenho uma opção de chamada de abril e eu queria saber se existem melhores práticas em torno de quando a sua posição de encerramento, se você não está pensando em comprar o estoque no vencimento. Estou perguntando isso porque, como o tempo passa pelo preço das opções ir para baixo. É final de fevereiro agora e minhas opções expiram em abril. Sua entrada é apreciada. Se você quer risco limitado e potencial de lucro ilimitado, então você está melhor olhando para posições como longa chamada. Por muito tempo Longo straddle. Estrangulamento longo etc. - estas são estratégias onde você é opções longas líquidas. Rakesh 19 de fevereiro de 2012 às 8:59 am Alguém pode me dizer as statergies que eu preciso para manter em mente antes de negociação em quotOptionsquot Para que o percentual de risco é nominal ea probabilidade de lucro é alto. Esta estratégia é chamado de intestinos curtos e é semelhante a um estrangulamento curto, exceto você está shorting um put com um preço de greve mais elevado, onde um estrangulamento vende o put com um preço de greve mais baixo. O cálculo do payoff é um pouco diferente também: com um estrangulamento curto o lucro máximo realizável é o prêmio recebido. Mas com uma coragem curta o lucro máximo é o prémio líquido recebido menos a diferença entre as duas greves, então neste caso 5 (multiplicado por qualquer multiplicador que o índice contenha). Posso perguntar por que escolher esta abordagem, em vez de vender a chamada 1100 e os 1050 colocar Peter 12 de fevereiro de 2012 às 15:48 Você quer dizer vender uma chamada e um conjunto no mesmo preço de greve 130 ou seja, um curto straddle Se assim for, E o prêmio combinado para este comércio foi de 10, com o subjacente agora em 150, então Prêmio líquido recebido: 10 Short Put: sem valor Short Call: -2,000 Total: -1,990 Com o estoque em 150 you039ll ser atribuído o estoque a um preço de 130 significando uma perda imediata de 20, que multiplicado pelo multiplicador de 100 deixa você com uma perda de 2.000 para essa perna da posição. Tirar o prémio já recebido e you039re esquerda com -1990. Eh 11 de fevereiro de 2012 às 3:48 Short 1 lot, Strike Price 1050, Índice CALL a 25 e Short 1 lote, Strike Price 1100, Índice PUT em 30 Qual é o risco nesta estratégia Posição realizada até expiry amp automaticamente liquidada por troca No preço spot iNDEX no dia de expiração. Varun 10 de fevereiro de 2012 às 1:22 am Eu sou novo para isso e este site tem sido uma grande ajuda, eu queria esclarecer uma coisa. Considerando que eu sou otimista no mercado e gostaria de tirar um lucro dele Eu vender uma chamada de um estoque X com um preço de exercício de 100 o estoque está negociando em 130 e eu assumo que vai terminar perto de 150 Eu vou vender Este Put call Strike preço Premium Expected Price no momento da expiração para que a pessoa a quem eu estou vendendo não seria excecising sua opção e eu seria capaz de ganhar dinheiro. Por favor, esclarecer se isso é possível ou não danielyee 22 de dezembro de 2011 às 07:08 Se eu comprar uma chamada, por exemplo, preço 50, se o início do mercado às 9h30, em seguida, de repente queda é isso significa todo o meu dinheiro ido Peter 21 de dezembro de 2011 às 3: Você deve ser capaz de ver o último preço - mesmo se o mercado está fechado. Danielyee 21 de dezembro de 2011 às 4:38 Obrigado e quando eu clico eg AAPL por valor do contrato N / A Isso significa que eu preciso esperar até que o mercado aberto para ver o preço Peter 20 de dezembro de 2011 às 5:05 pm Você pode dar uma olhada A preços de opção no Yahoo. Danielyee 20 de dezembro de 2011 às 5:15 sou um novo cara aqui. Você pode me ensinar onde eu posso ver se eu quiser comprar, por exemplo, AAPL opção de negociação por contrato quanto Obrigado. Peter 18 de dezembro de 2011 às 3:52 pm Jorge 16 de dezembro de 2011 às 4:35 pm E se eu vender 5000K colocar no dia da expiração do contrato eo estoque não se move significativamente em valor para exercer o contrato para quem já comprou . Tenho de manter a comissão Peter September 29th, 2011 at 12:15 am Você won039t ser capaz de rolar ao mesmo preço - se você quiser manter uma posição no mesmo preço de exercício, você terá que vender (comprar) fora Do contrato de mês de frente e comprar (vender) no mês de volta aos preços de mercado atuais. Ankur 29 de setembro de 2011 às 12:00 am Obrigado Peter. Além disso, se eu precisar rollover minha posição para o próximo mês, então eu preciso pagar algum prémio extra ou posso rollover no mesmo preço Obrigado Peter 28 de setembro de 2011 às 6:04 pm Sim, exatamente. Você fecharia sua posição para um lucro sem ter que esperar até a expiração para exercitar a opção. Ankur 28 de setembro de 2011 às 8:00 am Realmente boa informação sobre Opções. Eu tinha uma pergunta - Suponha que eu comprar uma opção chamada 5000 para Rs 30, enquanto o índice está em 4950. Dentro de 2 horas, o índice se move para 4990 e opção premium é Rs 35. Posso vender o contrato agora e ganhar Rs 5 por lote Como lucro, embora o índice não atingiu 5000 Obrigado Peter 18 de setembro de 2011 às 11:37 pm Livre de risco Me também, por favor me avise quando você encontrar essas estratégias -) aparna 18 de setembro de 2011 às 23:34 Eu quero aprender o risco Livre de opções no mercado indiano. Sugira-me algum site para ele. NAGESH 4 de setembro de 2011 às 11:30 da manhã Primeira vez que eu encontrei mais informações sobre as opções. Muito obrigado. Os futuros e os estoques têm um delta de 1 assim que hedging com um futuro é muito o mesmo que hedging com um estoque. Raj baghel 3 de agosto de 2011 às 1:08 am há alguma ajuda para hedging no futuro com relação a call / put. Peter August 1st, 2011 at 5:48 pm Por favor, consulte a página do in-the-money. Arul 01 de agosto de 2011 às 7:02 am o que está no dinheiro chamada amp put Peter 12 de maio de 2011 às 11:05 Olá spinnerrobert, sim, você pode sair de uma opção de posição a qualquer momento antes da data expiraton. Peter 12 de maio de 2011 às 11:04 pm Olá Azaragoza, você pode verificar a minha planilha de preço de opção para a fórmula. Spinnerrobert May 12th, 2011 at 8:29 pm Minha pergunta é deixar dizer que eu tenho akam e comprar opção para colocar ou chamar. Eu quero vendê-lo logo após eu comprar o contrato deixe dizer dentro de uma hora. É que permitem azaragoza 05 de maio de 2011 às 3:15 pm o que é a fórmula que você usa para abrir as tabelas PnL, você tem um exemplo Peter 28 de fevereiro de 2011 às 03:05 Oi Jai, realmente depende de que mercado you039re olhando E qual é a sua opinião sobre este mercado, ou seja, é tendência para cima, há muita volatilidade, etc, que as estratégias variam de acordo com muitos fatores. Jai 24 de fevereiro de 2011 às 11:14 pm Você diria quais são as melhores statergies disponíveis no mercado de opção agora S. Vivek 7 de fevereiro de 2011 às 04:48 você pode me dizer curto em opções e como funciona UOG 13 de dezembro de 2010 At 1:26 pm Olá, eu acho que seu blog é épico. Parabéns. Peter December 7th, 2010 at 1:25 am You039d necessidade de verificar com o seu se eles podem fornecer este serviço. Eu sei que Interactive Brokers fornecer uma API para ligar os sistemas externos em que opera através da Internet. Se alguém está usando sistemas computacionais como um auxílio à tomada de decisão, então existe uma fonte para receber streaming de preços em tempo real através da Internet de uma forma que poderia ser facilmente integrado em um sistema Obrigado, Peter 31 de outubro de 2010 às 3:53 am Premium é o preço da opção, uma vez que é negociado no mercado. Comissões (aka corretagem) são o que você paga ao seu corretor para a execução de seu comércio. 1. Você perderia o prêmio mais quaisquer comissões pagas ao corretor, então 32.95 2. Depende de onde o estoque está em relação ao preço de exercício. Se você estava muito confiante de que o estoque não será acima do preço de exercício até a data de vencimento, então você iria vender a opção de volta a qualquer preço que você poderia obter ea perda seria 32,95 menos (preço vendido por 2,95). 3. Você só perderá o prêmio pago (mais comissões), isto é, 32,95. Espero que isto ajude. Deixe-me saber se algo não está claro. Anonymous 29 de outubro de 2010 às 10:16 Eu estou usando Thinkorswim. I haven039t visto sobre premium. Então, eu estou querendo saber que as diferenças entre quotpremiumquot e quotcommissionquot são eu comprei longa chamada GLD em 128 e expirar Oct 2010, eu tenho informações de Thinkorswim max lucro infinito, perda máxima 30 (não incluindo risco de dividendo possível), custo do comércio, incluindo Comissões 302,95 32,95. A minha pergunta é 1. Se o preço de exercício expirou 31 de outubro de 2010 é 125, o quanto eu perda (30 ou 2.95 ou 32.95) 2. Antes do final da expiração, eu pensei que o mercado iria cair. Qual deles devo escolher entre quotsell antes de expirationquot ou quotdo nada para deixá-lo expirado. quot Quanto custa de ambos 3. Se o preço de exercício expirou Oct 31,2010 é 130, o que vai acontecer se eu fizer Nada e deixá-lo expirado Depende do país e qual sua principal forma de renda é dizer se o comércio é tratado como ganhos de capital ou renda. Syrus 21 de outubro de 2010 às 2:08 am Qual é a responsabilidade tributária de uma opção de negociação quando a opção é exercida. Se será rentável após o pagamento da comissão ao corretor e ao imposto. Existe alguma rede segura para proteger o lucro? Sim, você certamente pode sair de uma posição de opção por negociação fora dele antes da data de validade. Kartik 18 de outubro de 2010 às 08:03 Esta explicação fala sobre a opção em caso de expiração, mas o que no caso de comércio que ocorre entre o prazo de validade. Peter 17 de setembro de 2010 às 2:26 Oi Meghna, só porque não há lances lá fora doesn039t significa que há aren039t qualquer compradores. Você pode apenas inserir uma ordem de venda para o mercado e se o preço está certo um fabricante de mercado vai levá-lo. Meghna 17 de setembro de 2010 às 2:19 am Olá Peter, eu sei que eu posso inverter a posição vendendo no mesmo mercado. Mas na negociação eletrônica geralmente os lances não estão disponíveis para opções de ITM / OTM profundas, enquanto que no mercado de balcão, eu posso facilmente reverter a posição pagando um pouco mais do que o corretor. Por isso, gentilmente esclarecer como deel com tal situação em e-trading como quotIndian Niftyquot. Sim, você pode apenas inverter a posição da opção vendendo o mesmo contrato de opção no mercado de opção. Meghna 15 de setembro de 2010 às 5:25 HI, Dizer se eu estou comprando um no dinheiro opção europeia com um prazo de 4 meses e Se a opção é profundo ITM ou OTM durante no final do segundo mês e se eu quiser cristalizar Meus lucros do que há alguma maneira para fora para ele Peter é muito difícil de vencer Interactive Brokers em corretagem e plataforma de funcionalidade. Embora I039ve ouviu que Think ou Swim tem uma grande plataforma também. Ramesh 5 de setembro de 2010 às 12:32 Que empresa tem melhores ferramentas de negociação e baixas comissões Peter 2 de setembro de 2010 às 5:55 pm Eu uso e posso recomendar Interactive Brokers. Eles são uma empresa baseada nos EUA e você don039t tem que viver nos EUA para abrir uma conta com eles. NaZZ 2 de setembro de 2010 às 7:02 am Eu fico na Tailândia (na Ásia), como posso começar a negociar, porque eu não qualquer conta com qualquer corretor nos EUA. Você pode me sugerir site broker039s para abrir conta e comércio. Peter Sam 29 de agosto de 2010 às 5:07 pm Oi Sam, obrigado pelo feedback Sim, eu acho que as posições longas nu simples ainda são úteis e, obviamente, têm mais bang for buck por assim dizer. É apenas que os comerciantes opção precisa entender os fatores que afetam o valor de uma opção - especificamente volatilidade. Muitas vezes, você pode comprar uma opção de compra e, embora o estoque não rally a opção de chamada won039t ganhar qualquer valor - ou mesmo poderia perder valor no mercado. Isso ocorre porque a queda na volatilidade implícita tem desempenhado um papel maior no valor da opção que a mudança no preço das ações. Isso pode ser desanimador para os novos comerciantes opção. Mas isso não significa que a chamada nua e colocar a compra deve ser evitada. Só precisa ser entendido. Sam 29 de agosto de 2010 às 10:41 am Oi Pedro, it039s site muito legal que você tem. Enfim, falando sobre a estratégia de opções. Com base na sua experiência, ainda é útil usando apenas longa chamada simples ou colocar. Porque eu ouvi que estes são inúteis, principalmente sem valor. Peter 29 de agosto de 2010 às 5:44 Oi Rajesh, você está localizado nos EUA Se assim for, as seguintes empresas oferecem cursos opção e formação rajashekargoud 27 de agosto de 2010 às 12:11 pm Estou interessado opção por favor me sugerir bom insitituion para traning e De onde eu deveria começar opção (investimentos de instial) e para negociar na opção nós devemos ter qualquer experiência Peter 26 de agosto de 2010 em 12:31 am Olá Raju, agradecimentos para o gabarito. Se você tiver outras sugestões para o site, por favor me avise. Raju jee 25 de agosto de 2010 às 21:59 hi. Jst ir através ths site e m stant abut saber opção stategy. Plz me ensinar mais e CONGRAT 4 ur valioso meteriel. Peter 18 de agosto de 2010 às 6:57 pm Oi Dale, HPQ está atualmente em 41,36 assim que suas opções de venda são ITM para o comprador, o que significa you039re olhando para ser exercido e tendo entrega do estoque em 45. Com expiração amanhã a sua colocar tem um Delta de -1, o que significa you039re efetivamente longo o estoque agora. O que você faz agora depende da sua visão do HPQ. Ao vender um put, eu diria que você deve ter sido um pouco otimista em primeiro lugar para estar preparado para manter o estoque em 45. embora HPQ tenha um mergulho afiado ultimamente, talvez a sua opinião mudou. Se that039s o caso, você poderia vender fora do coloca amanhã e cortar suas perdas sobre este comércio. Ou, se você quiser continuar segurando o estoque, então por que não dar uma olhada em escrever alguns 43 de setembro chamadas Você vai limitar seus ganhos se o estoque chega lá, mas terá o ganho imediato de renda do prémio recebido. Dale Brooks 18 de agosto de 2010 às 6:00 pm Estou curto o hpq jan 12 45 colocar, o que é um bom stategy para limitar o meu risco para baixo. Devo ir por muito tempo o mesmo colocar na mesma greve. Obrigado Dale Peter 14 de agosto de 2010 às 4:00 pm Olá Amit, existem duas empresas que oferecem este tipo de formação Amit Sharma 14 de agosto de 2010 às 14:06 Quer aprender estratégia de opção com prctical Knowledge Contact. Eu quero aprender a troca de opções, por favor me sugerir algum bom centro de treinamento Peter August 6th, 2010 at 2:00 am Interessante. Você sabe de um bom lugar para a fonte da put / call ratio números Brad Eu acho que o melhor overbought oversold indicador e um sinal de reversão é quando diz que um estoque está em uma tendência de aumento do que para um Par de dias em intervalo limitado. O sinal vem com uma mudança repentina da relação de PUT / CALL com um volume significativo AUMKAR August 3rd, 2010 at 1:21 pm O que acontecerá se o ESFORÇO NIFTY for 100 anjanappa 30 de julho de 2010 em 2:04 am opt de chamada optns optns estratégias, eu Estou muito succsed neste campo pl qualquer tentativa e ganhar obter mais dinheiro agradecer a u Peter 26 de maio de 2010 às 12:57 am Não, OTC pode significar uma transação entre duas partes para qualquer tipo de instrumento financeiro - mesmo ações podem ser negociadas OTC. Quando alguém fala sobre OTC Commodities: isso significa apenas Commodities opções? Quando você compra / vender o subjacente para reduzir a sua exposição delta. Piyul 7 de maio de 2010 às 8:24 am o que é hedging stratges roshan 27 de março de 2010 às 8:18 am wat é option101 Peter 19 de julho de 2009 às 8:18 am Oi Yogesh, qualquer estratégia que tem ilimitado lucro atuside potencial, Long Straddle, que permite lucro ilimitado se o estoque comércios para cima ou para baixo. Yogesh 18 de julho de 2009 às 5:11 am que as estratégias usam para dar o mais lucro PLZ responder a resposta priyal 09 de maio de 2009 às 4:25 am para a opção de compreensão u tem que ler mais livros ampères ser prático Vinesh 06 de maio de 2009 às 9: 55pm Oi, eu sou investidor indiano e comerciante. Eu tenho apenas este site alguns dias de volta e eu quero dizer-lhe este é o melhor site sobre Opções Trading e transmitir conhecimento sobre o assunto. Parabéns. Admin December 8th, 2008 at 3:21 am Sim, você pode negociar on-line. Eu uso www. interactivebrokers que têm um fim grande da pia batismal e uma corretagem consideravelmente baixa. Você também pode tentar www. tradeking lisa Ascolese 22 de novembro de 2008 às 8:56 am Quem eu chamaria se eu quisesse trocar opções. É algo que eu poderia fazer on-line chandi 12 de novembro de 2008 às 7:00 eu quero saber o que r as estratégias Riskless em Option Trading. Isso dará dinheiro em qualquer condição de mercado. Admin 7 de novembro de 2008 às 7:03 pm Desculpe, eu don039t entender a sua pergunta. Você poderia ser mais específico por favor prafulla 03 de novembro de 2008 às 11:39 que r o proces para investir nele. Adicionar uma opção CommentPut Definição: Uma opção de venda é um contrato de opção em que o detentor (comprador) tem o direito (mas não a obrigação) de vender uma quantidade especificada de um título a um preço especificado (preço de exercício) dentro de um período fixo de Tempo (até sua expiração). Para o escritor (vendedor) de uma opção de venda, representa uma obrigação de comprar o título subjacente ao preço de exercício se a opção for exercida. O escritor opção de venda é pago um prémio para assumir o risco associado com a obrigação. Para as opções de ações, cada contrato abrange 100 ações. Comprar opções de compra A opção de compra é a maneira mais simples de negociar opções de venda. Quando o comerciante de opções é bearish em segurança particular, ele pode comprar opções de venda para lucrar com um slide no preço de ativos. O preço do activo deve ser significativamente inferior ao preço de exercício das opções de venda antes da data de expiração da opção para que esta estratégia seja rentável. Um exemplo simplificado Suponha que o estoque de XYZ empresa está negociando em 40. Um contrato de opção de venda com um preço de exercício de 40 que expira em um mês de tempo está sendo fixado o preço em 2. Você acredita firmemente que as ações XYZ cairá acentuadamente nas próximas semanas após a sua Relatório de lucros. Então você pagou 200 para comprar uma única opção de venda de 40 XYZ cobrindo 100 ações. Digamos que você estava no local eo preço do estoque da XYZ despenca para 30 depois que a companhia informou lucros fracos e baixou sua orientação de lucros para o próximo trimestre. Com esta queda no preço das ações subjacentes, sua estratégia de compra de colocar resultará em um lucro de 800. Vamos dar uma olhada em como obter esse valor. Se você fosse exercer a sua opção de venda após os ganhos, você invoca o seu direito de vender 100 ações de ações XYZ em 40 cada. Embora você não possui qualquer parte da empresa XYZ neste momento, você pode facilmente ir para o mercado aberto para comprar 100 ações em apenas 30 por ação e vendê-los imediatamente por 40 por ação. Isso lhe dá um lucro de 10 por ação. Uma vez que cada contrato de opção de venda abrange 100 partes, o montante total que você receberá do exercício é 1000. Como você tinha pago 200 para comprar esta opção de venda, o seu lucro líquido para todo o comércio é de 800. Esta estratégia de negociação put opção é conhecida Como a estratégia de longo prazo. Veja o nosso artigo de estratégia de longo prazo para obter uma explicação mais detalhada, bem como fórmulas para calcular o lucro máximo, perda máxima e pontos de equilíbrio. Puts de proteção Os investidores também compram opções de venda quando desejam proteger uma posição de estoque existente. Put opções empregadas desta forma também são conhecidos como protetor coloca. Toda a carteira de ações também pode ser protegida usando puts de índices. Venda de opções de venda Em vez de comprar opções de venda, também se pode vender (escrever) para um lucro. Os escritores de opção de venda, também conhecidos como vendedores, vendem opções de venda com a esperança de que expiram sem valor para que eles possam investir os prêmios. Vender puts, ou colocar a escrita, envolve mais risco, mas pode ser rentável se feito corretamente. Puts cobertos A opção de venda escrita é coberta se o escritor opção de venda também é curto a quantidade obrigada do título subjacente. A estratégia de escrita de colocar coberto é empregada quando o investidor é bearish sobre o subjacente. Naked Puts O short put é nu se o escritor opção de venda não curto a quantidade obrigada do título subjacente quando a opção de venda é vendida. A estratégia de escrita nua colocar é usado quando o investidor é otimista sobre o subjacente. Para o investidor paciente que é otimista em uma determinada empresa para o longo curso, escrever naked puts também pode ser uma grande estratégia para adquirir ações com desconto. Put Spreads Uma propagação de put é uma estratégia de opções em que igual número de contratos de opções de venda são comprados e vendidos simultaneamente no mesmo título subjacente, mas com diferentes preços de exercício e / ou datas de expiração. Colocar spreads limitar a opção comerciantes perda máxima à custa de cobrir seu lucro potencial ao mesmo tempo. Pronto para começar a negociar Sua nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, seus primeiros 100 negócios serão comissão livre (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição)
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